Velká data a emoční stavy

Kniha: Big Data (Viktor Mayer-Schönberger, Kenneth Cukier; Computer Press 2014)

Dva investiční fondy (londýnský Derwent Capital a kalifornský Market-Psych) začaly v datafikovaném textu tweetů hledat signály pro investování na akciovém trhu (podrobnosti o své obchodní strategii přitom tají: místo investování do akcií firem propagovaných na twitteru mohou naopak sázet na jejich pokles). Oba fondy nyní tyto informace prodávají jiným obchodníkům. Konkrétně fond Market-Psych navázal spolupráci s firmou Thomson Reuters a nabízí pro 119 zemí více než 18 864 samostatných indexů, které jsou aktualizovány každou minutu a informují o emočních stavech jako je optimismus, smutek, radost, strach či zlost, a dokonce i o faktorech typu inovativnost, sklon k soudním sporům a konfliktnost. S těmito daty nepracují ani tak lidé jako počítače: matematičtí experti na Wall Street, kterým se říká "quants", směřují tato data do svých algoritmických modelů a hledají pomocí nich dosud neznámé korelace, na kterých by šlo vydělat. Jeden ze zakladatelů analýzy sociálních sítí Bernardo Huberman dokonce tvrdí, že samotná frekvence tweetů k určitému tématu dokáže předpovídat různé věci, jako například tržby při promítání hollywoodských filmů. Se svými kolegy ve společnosti HP vyvinul model, který sledoval frekvenci publikování nových tweetů. Tímto způsobem mohli předpovědět úspěch určitého filmu lépe než to dokážou běžně používané prediktory.
(str. 103)